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類別
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2013/7/2
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2013/7/3
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標準普爾
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0.38%/0.30%/0.08%
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經濟數據表明美就業市場狀況好轉，緩解了市場對埃及與葡萄牙政局動蕩的擔憂。
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歐洲泛歐斯托克600指數
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-0.60%
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NYMEX原油（美元）
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99.6
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101.24
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1.65%
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原油上漲主要由于上周美國原油庫存降幅超出分析師預期，且埃及國內正面臨著混亂形勢
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倫銅（美元）
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6927.75
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6994
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0.96%
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美元兌日元匯率
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100.6
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99.88
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-0.72%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1773
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6.1803
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0.05%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結算價（美元）
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2670
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2620
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-1.87%
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華泰和英大增持多頭，中投增持空單，凈空單減少493手。滬膠成交回到高水平，持倉繼續增加，價格在18300附近遇到壓力，前面18600缺口尚未回補，銅塑料等走勢不錯，但滬膠仍顯乏力，反彈目標并不高。中線空單不動或在提示區間少量減持，壓力位參考18300、18600.
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新加坡TSR20結算價（美元）
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2255
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2225
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-1.33%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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245.6
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245
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-0.24%
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滬膠1309收盤價（人民幣）
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17305
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17205
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-0.58%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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18170
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18040
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-0.72%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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16940
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16920
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-0.12%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-17487
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-16994
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-2.82%
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滬膠成交量分析（手）
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685736
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837096
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22.07%
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滬膠持倉量分析（手）
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273884
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278548
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1.70%
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產區原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾USS（泰銖）
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76.29
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75.65
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-0.84%
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泰國休假后原料繼續下跌，杯膠持穩于59.實際收貨價在63，對應標膠成本在2340左右。工廠船貨報價：煙片2730-2740，跌10美金，泰標2330-2380，聽聞成交2300。馬標2330-2350，印標2270-2290,白片價格下跌，杯膠穩定，煙片下滑，標膠堅挺。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2740
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2730
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-0.36%
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STR20（美元）
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2360
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2330
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-1.27%
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SMR20（美元）
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2340
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2330
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-0.43%
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SIR20（美元）
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2270
|
2270
|
0.00%
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SVR3L(美元）
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2250
|
2250
|
0.00%
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國內全乳膠&美金膠貿易商現貨報價
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保稅區RSS3（美元）
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2660
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2620
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-1.50%
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貿易商船貨報價走高，泰標2350，馬標2350，成交2290-2300.印標2335，煙片2700，區內現貨走低,2300附近有成交。
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保稅區SMR20/STR20（美元）
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2330
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2300
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-1.29%
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保稅區SIR20（美元）
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2310
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2270
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-1.73%
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保稅區SVR3L（美元）
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2250
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2220
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-1.33%
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上海、山東全乳膠（元）
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16900
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17000
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0.59%
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邊貿市場封關，邊貿市場觀望，采購意向低,越南3L不含稅報價13800-13900元，貿易商報價上漲，下游買入謹慎，市場成交需商談。全乳膠報價也有16700.
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中橡網全乳膠成交（元)
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16744
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16599
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-0.87%
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上海RSS3人民幣報價（元，含稅）
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17500
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17400
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-0.57%
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芒街越南3L人民幣報價（元，無稅）
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13700
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13800
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0.73%
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國內合成膠現貨報價
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順丁（華東）（元)
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11400
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10800
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-5.26%
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中油丁苯橡膠跌300元，中石化跌500-700元，市場上因中油、中石化跌幅不一，價差拉寬。丁苯1502主流報盤區間在10700-11100元。順丁中油跌500，中石化跌700，市場報10800-11000.
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丁苯1502（華東）(元)
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11400
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10800
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-5.26%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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11500
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11000
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-4.35%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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11400
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11000
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-3.51%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價（元）
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12800
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12800
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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8300
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8300
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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73.98
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73.63
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-0.35
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日元貶值，日膠保持相對強勢，買日膠買日元拋滬膠；1401與1309價差今日回撤30點，價格走低中價差同步走低。
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滬日美元價差（不計關稅增值稅）
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37.75
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10.64
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-27.11
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滬膠1401與1309價差（元）
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865
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835
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30.0
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復合膠現貨與滬膠交割月價差（元）
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-1186
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-1264
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-79
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復合膠比全乳膠現貨低一千多塊，全乳膠無消費優勢，進口船貨煙片高升水無交割機會。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價差（元）
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-670
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-640
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30
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RSS3船貨與滬膠主力月價差（元）
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-2004
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-1975
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29
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全乳膠期現價差（1309，元）
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405
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205
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-200
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全乳膠與順丁現貨價差（元）
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5500
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6200
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700
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二者價差明顯走高合成膠加速探底
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宏觀消息及點評
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“三駕馬車”昨天警告，除非希臘政府在周五前拿出裁減公共部門員工方案，否則將拒絕發放下一筆81億歐元貸款；
繼葡萄牙財長加帕斯本周一辭職之后，該國外長博塔斯也已經于周二提出辭職。葡萄牙政府陷入政治危機，導致股市暴跌，國債收益率飆升，該國780億美元的國際救助項目可能會受到威脅。 印度央行宣布從下周一起調降基準利率25個基點至10%。自去年4月以來，印度央行為振興速度降至十年最低的國民經濟已調降政策利率1.25個百分點。不過，同期銀行只調降利率0.3個百分點，理由是它們需要高息以吸收存款。 國家信息中心宏觀經濟形勢課題組發布報告稱，展望下半年，“穩增長”政策會繼續發揮積極作用，企業適度回補庫存，我國宏觀經濟將保持中速平穩增長態勢。預計2013年GDP增長7.6%左右，CPI上漲2.5%左右。 上海證券報引述權威人士透露，6月四大行新增貸款投放僅約2700億，其中最后一周再度負增長約230億。國開行6月信貸投放與上月持平，約450億。 前美聯儲理事Laurence Meyer表示，在美聯儲主席伯南克宣布有條件放緩QE的時間表擾動市場后，美聯儲的決策層已經準備好9月開始放緩購債。他認為，美聯儲將開始放緩QE的時間延遲到超過12月份的“可能性非常小” 巴克萊周三將美國第二季度GDP增速預期從1.6%調降至1.0%。 5月份美國貿易赤字環比增長12.1%至450億美元，為去年11月以來最高且遠超市場預期。 美國ADP6月私營就業環比增長18.8萬，超出市場平均預期。預期為增加16萬-16.5萬。ADP今日將5月私營就業的環比增量小幅下調至13.4萬，原值為13.5萬。上周首次申請失業救濟人數報告顯示，初請失業金人數環比小幅下降5千至34.3萬好于預期。 美國供應管理協會(ISM)宣布，6月的ISM服務業指數為52.2點。低于預期54.5 宏觀總結：美國目前不是焦點，數據較為理想，QE退出只是時間問題。歐洲葡萄牙政治危機爆發，希臘救助面臨困境，關注歐洲局勢是否會再度引發歐元區危機。國內流動性不見松懈，結構調整帶來的痛預計將持續。 |
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行業信息及點評
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日本橡膠貿易協會周二稍晚公布的數據顯示，日本5月天然橡膠進口量為58,906噸，較去年同期下降9.0%，較4月增加0.8%。日本汽車銷售商協會周一稱6月日本國內新汽車、卡車和公共汽車銷售量較去年同期下降15.8%，為連續第二個月下降。
基本面變化不大，供應方面印尼出現減產論調，但目前尚未得到證實。國內下游承接力度不錯，不過由于需求增長有限，出口增幅不及去年，輪胎廠有分化現象，庫存逐漸增加，降價促銷成為其去庫存的主要手段。目前滬膠企穩仍主要依賴于宏觀上的改善 |
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早盤提示
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趨勢觀點不變，繼續維持謹慎看空。下游降價促銷明顯，雖然開工率暫時下降不明顯，但庫存不小，開始承壓。市場利多在基本面上改觀不大，船貨及現貨周三走低明顯聽聞原料增加，7月開始的供應壓力扔在逐步加大。合成膠加速探底，與滬膠互相拖累，我們實在看不到基本面上有明顯利多支撐大幅度反彈，這樣看來，所謂的反彈，可能僅僅是來自于下跌后的空頭獲利回吐，以及技術的需要而已。國內市場資金沒有明顯放水預期，期指不給力，市場短暫反彈后開始乏力。
交易提示：滬膠在18300處承壓，按照之前的提示，空單略微減持，建議維持現狀，價格站穩18600以后再做進一步減持，目前來看，滬膠反彈壓力還是很大。若價格跌破17800，可適量增持空單，增持部分止損18300. 短線激進投資者可逢高拋空，止損同樣關注18600. |
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