|
類別
|
2013/8/9
|
2013/8/16
|
漲跌
|
備注
|
|
|
隔夜外盤價格
|
NYMEX原油（美元）
|
105.97
|
107.29
|
1.25%
|
本周原油價格走高，倫銅走勢也較好，工業品整體技術上偏多，外盤影響偏多
|
|
倫銅（美元）
|
7270.5
|
7374
|
1.42%
|
||
|
美元兌日元匯率
|
96.23
|
97.56
|
1.38%
|
||
|
美元兌人民幣匯率中間價
|
6.1668
|
6.1666
|
0.00%
|
||
|
橡膠主要市場價格
|
新加坡RSS3結算價（美元）
|
國慶節
|
2617
|
#VALUE!
|
本周滬膠漲幅2.85%，日膠1.87%，新加坡市場漲幅最小。
滬膠成交量維持高位，持倉減少較為明顯，凈空單隨著價格走高降低，但周五小幅增加，值得注意的是，周五股市出現烏龍事件，滬膠盤中受到影響大幅沖高，但收盤雖有下滑，仍處于相對高位，顯示出市場仍有較強的看多力量。技術上來看，滬膠周五受到烏龍事件影響，盤中做多能量再度被激活，雖然收盤下滑，持倉減少，但暫時鑒于市場仍較為偏多，保持謹慎看待反彈。 |
|
新加坡TSR20結算價（美元）
|
國慶節
|
2434
|
#VALUE!
|
||
|
TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
|
262.1
|
267
|
1.87%
|
||
|
滬膠1309收盤價（人民幣）
|
18225
|
19880
|
9.08%
|
||
|
滬膠1401收盤價（人民幣）
|
19330
|
18485
|
-4.37%
|
||
|
滬膠交割月收盤價（人民幣）
|
18085
|
18485
|
2.21%
|
||
|
滬膠成交、持倉
|
凈持倉（手）
|
-12635
|
-8718
|
-31.00%
|
|
|
滬膠成交量分析（手）
|
879872
|
1084980
|
23.31%
|
||
|
滬膠持倉量分析（手）
|
223672
|
208192
|
-6.92%
|
||
|
產區原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
|
泰國合艾cup lump（泰銖）
|
62
|
64.5
|
4.03%
|
泰國市場原料隨期貨走高，其中杯膠漲幅最大，白片漲幅最小，聽聞原料不緊張。本周產區煙片價格快速走高，預計成交有限。市場交投活躍，尤其是9 月船貨，市場人士反映9 月美金膠船貨進口數量將大幅增加。
|
|
泰國煙片RSS3（美元）
|
2580
|
2650
|
2.71%
|
||
|
STR20&SMR20（美元）
|
2450
|
2480
|
1.22%
|
||
|
SIR20（美元）
|
封盤
|
2420
|
#VALUE!
|
||
|
國內全乳膠&美金膠貿易商現貨報價
|
保稅區RSS3（美元）
|
無
|
無
|
#VALUE!
|
保稅區市場價格跟隨著期貨維持震蕩，市場整體成交情況仍舊維持前期弱勢格局，下游商家購買意向不強，壓價力度仍舊強勢，市場整體成清淡格局，橡膠總庫存下降29.83 萬噸，比4月底37.11萬噸下降7.28萬噸。
|
|
保稅區SMR20&STR20（美元）
|
2400
|
2410
|
0.42%
|
||
|
保稅區SIR20（美元）
|
2330
|
2380
|
2.15%
|
||
|
上海、山東全乳膠（元）
|
17900
|
18500
|
3.35%
|
||
|
山東人民幣復合膠報價（元，含稅）
|
16800
|
17000
|
1.19%
|
||
|
山東人民幣煙片報價（元，含稅）
|
18400
|
18400
|
0.00%
|
||
|
國內合成膠現貨報價
|
順丁（華東）（元)
|
12600
|
12000
|
-4.76%
|
本周外盤丁二烯持穩，內盤苯乙烯下跌450元，丁二烯漲500元，合成膠報價上漲后，市場趨于平淡且下滑，成交價開始倒掛出廠價，預計在丁二烯穩定的前提下，合成膠繼續上漲動力較弱。
|
|
丁苯1502（華東）(元)
|
12700
|
12000
|
-5.51%
|
||
|
順丁出廠價中油華東錦州(元)
|
12100
|
12100
|
0.00%
|
||
|
丁苯出廠價中油華東1502(元)
|
12300
|
12300
|
0.00%
|
||
|
丁二烯中石化上海出廠價
|
8000
|
8500
|
6.25%
|
||
|
價差與比價
|
滬日比價（人民幣/日元收盤價）
|
73.75
|
69.23
|
-4.52
|
本周價差分析上，1309與1401價差持續走高，到1400，建議止盈或者在1500附近止盈，1309進入交割月。
|
|
滬日美元價差（不計關稅增值稅）
|
50.23
|
-84.03
|
-134.27
|
||
|
滬膠1401與1309價差（元）
|
1105
|
-1395
|
2500.0
|
||
|
人民幣復合與滬膠交割月價差（元）
|
-1100
|
-1500
|
-400
|
本周全乳膠現貨拋期貨機會也比較多，1200以上價差利潤明顯。
|
|
|
全乳膠期現價差（1401，元）
|
1430
|
-15
|
-1445
|
||
|
全乳膠與順丁現貨價差（元）
|
5300
|
6500
|
1200
|
二者價差處于高位，價差變化不大
|
|
|
宏觀消息及點評
|
下周焦點：澳洲及日本央行將公布最近一次利率會議紀要，其他重要數據包括中歐8月PMI及英德二季度GDP。美聯儲一年一度的Jackson Hole年會也值得關注，副主席Yellen、IMF拉加德及日央行行長黑田東彥均有講話。
8月密歇根大學消費者信心指數初值80.0，預期85.2，前值85.1。多數受訪者認為經濟增長將小幅放緩。 歐元區 6月未季調貿易帳 +173億歐元，預期+185億歐元；進出口均反彈，反映該地區在經歷長期收縮后開始反彈，以及消費者需求試探性增長。另外，歐元區7月CP終值同比增1.6%。 7月中國70個大中城市中62個城市新建商品住宅價格環比上漲，69個城市同比上漲。 美國7月新屋開工年化89.6萬戶，預期90萬戶，前值83.6萬戶。美國7月營建許可年化94.3萬戶，預期94.5萬戶，前值91.8萬戶。均不及預期。 小結;美股短線開始回調，但大宗商品，尤其是原油，倫銅，黃金等反彈走勢良好，外盤影響還是偏多。 |
||||
|
行業信息及點評
|
泰國農業部長Yukol Limlamthong近日稱，泰國政府計劃撥款300億泰銖扶持膠農及橡膠加工商。其中，100億泰銖用來為全國90萬膠農補貼肥料成本，其余用來為膠農和加工商提供財政支持。
馬來西亞統計局周三公布的數據顯示，馬來西亞6月天然橡膠產量較去年同期下降23%至66,566噸。6月天然橡膠出口量較去年同期增加3.8%至62,404噸，進口量較去年同期增加23%至76,313噸。 ，截至到8 月15 日，橡膠總庫存跌破30 萬噸一線，總庫存較7 月31 日減少14800 噸至29.83 萬噸，降幅減少2400噸。天膠降幅近8000 噸至162500 萬噸，合成增加300 噸至48500 噸；復合下降7000 多噸至87300 噸。上期所天然橡膠倉單庫存增加2700噸至85250噸，總庫存增加4457噸至122645噸。 本周山東地區輪胎企業全鋼胎開工率為66.71%，較上周下跌4.81%。國內半鋼胎開工率85.1%，較上周上升3.6%。全鋼胎：本周全鋼胎開工情況有增有減，全鋼胎平均開工率在七成左右。全鋼胎企業表示訂單周期在1 個月左右，國內市場出貨依舊承壓，略低于往年同期水平。全鋼胎近期原料庫存保持中等偏低水平，訂單周期在15-20 天的居多，近期原料價格震蕩不穩，輪胎廠供應部均表示，仍無意向批量備貨。 半鋼胎：半鋼胎輪胎企業產銷平穩為主，半鋼胎訂單以出口為主，一般訂單周期在30-40 天左右。國內經銷商表示，近期半鋼胎市場轉淡，天氣高溫，替換胎市場買盤冷清。 1～7月，汽車產銷分別為1233.50萬輛和1229.86萬輛，同比分別增長12.5%和12.0%。 |
||||
|
早盤提示
|
供需面上，泰國一味強調自己不會出售庫存，且不斷向市場注入所謂利好消息，但預計市場并無反應。國內由于進口量減少，保稅區庫存逐步下降，尤其是聽聞銀行質押貨物開始流出倉庫，但市場預計9月船貨增加，一旦進口增加，國內去庫存化過程將再度放緩或中斷。
雖然上游供應充足，但期貨反彈氛圍不錯，且周五再度因為光大烏龍事件，滬膠盤中也來了個烏龍突破兩萬，不過也從收盤看出，市場仍處于較有利于短多的反彈格局，空頭比較被動，周五盤中被甩出后，不建議做空。多單持有逢高減持，波動區間在19500-19800不做打算，下檔被突破后再作打算，暫時不追多。 |
||||
