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類別
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2013/7/12
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2013/7/13
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標準普爾
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0.02%/0.61%/0.31%
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財報比較樂觀，美股繼續(xù)小幅走高。歐元區(qū)邊緣國家的政治與經(jīng)濟動蕩令投資者謹慎。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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-0.10%
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NYMEX原油（美元）
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104.91
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105.95
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0.99%
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美國幾家煉廠停產(chǎn)引發(fā)市場對燃油供應(yīng)的擔憂，汽油期貨大漲，進而帶動原油期貨上漲。
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倫銅（美元）
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7002.5
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6953.25
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-0.70%
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美元兌日元匯率
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98.94
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99.17
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0.23%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1599
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6.1631
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0.05%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結(jié)算價（美元）
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2603
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2550
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-2.04%
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成交放大，持倉減少，凈空單卻增加1456手，說明多頭主動減倉較為明顯，價格下跌，市場仍呈現(xiàn)弱勢格局周五的陰線全部吃掉周四的漲幅，20日均線壓制18000將成為近期的主要壓力位，預計市場仍以弱勢運行為主，參考區(qū)間17000-17700.
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新加坡TSR20結(jié)算價（美元）
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2213
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2168
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-2.03%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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245.1
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238.4
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-2.73%
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滬膠1309收盤價（人民幣）
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17125
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16585
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-3.15%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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18000
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17485
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-2.86%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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16765
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16325
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-2.62%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-17464
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-18920
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8.34%
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滬膠成交量分析（手）
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769058
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860080
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11.84%
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滬膠持倉量分析（手）
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258176
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251738
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-2.49%
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產(chǎn)區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾USS（泰銖）
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72.82
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73.25
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0.59%
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周五市場原料價格上漲，但船貨因期貨價格走低而下降40美元左右，報價較高，成交在2260左右。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2660
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2620
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-1.50%
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STR20（美元）
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2340
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2300
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-1.71%
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SMR20（美元）
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2300
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2290
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-0.43%
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SIR20（美元）
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2280
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2230
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-2.19%
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SVR3L(美元）
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2230
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2230
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0.00%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報價
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2600
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無
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#VALUE!
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貿(mào)易商船貨報價下降，船貨報價泰馬標2260-2280.成交2250-2260，印尼2220-2230，今天報價及成交跌40左右。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2300
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2260
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-1.74%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2260
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2220
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-1.77%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2150
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2120
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-1.40%
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上海、山東全乳膠（元）
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16800
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16500
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-1.79%
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人民幣報價相對堅挺一些，但人民幣復合膠仍低于全乳膠700元左右，占據(jù)絕對消費優(yōu)勢。大部分全乳膠交割期貨做倉單，聽聞產(chǎn)區(qū)庫存仍很高，這將是期貨一個遠月主要的打壓力量。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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15646
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16062
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2.66%
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山東RSS3人民幣報價（元，含稅）
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16800
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17000
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1.19%
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山東人民幣復合膠報價（元，含稅）
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15800
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16000
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1.27%
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山東人民幣越南3L報價（元，含稅）
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16700
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17000
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1.80%
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芒街越南3L人民幣報價（元，無稅）
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13500
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13500
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FALSE
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報價
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順丁（華東）（元)
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10400
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10500
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0.96%
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本周亞洲丁二烯收盤價格繼續(xù)下跌；其中FOB韓國830美元/噸，CFR中國870美元/噸，均較上周跌110美元/噸。折合進口含稅價7500.合成膠買家積極入市詢貨，持但需求仍然不足，市場供應(yīng)充裕，滬膠難維持漲勢，合成膠預計仍將低迷一段時間。
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丁苯1502（華東）(元)
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10400
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10500
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0.96%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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10200
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10200
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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10200
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10200
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價（元）
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12800
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13100
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2.34%
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丁二烯中石化上海出廠價
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7000
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7000
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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73.44
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73.34
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-0.10
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日膠整體比滬膠仍強勢，套利觀望。遠月升水走高，按照舊倉單比例，二者價差拉大至千元以上并不是沒有機會。
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滬日美元價差（不計關(guān)稅增值稅）
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-17.01
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-22.52
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-5.51
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滬膠1401與1309價差（元）
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875
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900
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25.0
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人民幣復合與滬膠交割月價差（元）
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-1000
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-500
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500
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人民幣復合膠現(xiàn)貨低于全乳膠較多，有消費優(yōu)勢，進口船貨煙片高升水無交割機會。全乳膠成交價有交割機會。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價差（元）
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-1200
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-485
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715
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RSS3船貨與滬膠主力月價差（元）
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-1905
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-1881.6
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23
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全乳膠期現(xiàn)價差（1309，元）
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325
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85
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-240
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價差（元）
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6400
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6000
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-400
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二者價差處于高位，合成膠加速探底
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宏觀消息及點評
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費城聯(lián)儲行長查爾斯-普羅索(Charles Plosser)周五稱，美聯(lián)儲應(yīng)該在不久以后就開始縮減“量化寬松”計劃的規(guī)模，并在年底以前終結(jié)這項計劃。
圣路易斯聯(lián)儲行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)周五稱，目前美國通脹率水平過低，而如果通脹率進一步下降，則美聯(lián)儲可能必須采取更多措施來推升通脹率。 美國勞工部周五報告，美國6月份生產(chǎn)者價格指數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后上漲0.8%，這主要是因為汽油價格上漲所致。 密歇根大學湯森路透7月消費者信心指數(shù)初值從6月份終值的84.1下降至83.9，預期84.1，差于預期。 惠譽評級周五宣布，將法國的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級(IDR)從“AAA”下調(diào)至“AA+”，評級前景穩(wěn)定。 |
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行業(yè)信息及點評
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下游：中國汽車工業(yè)協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份乘用車和商用車總銷量為175萬輛，同比增長11%。今年上半年中國汽車銷量增長12%，至1078萬輛。
印度6月天然橡膠進口量同比下降4.97%至19,695噸，6月天膠產(chǎn)量同比減少12.9%至54,000噸。印度6月橡膠需求下降2.3%至82,000噸。 中國汽車工業(yè)協(xié)會預計將有8個新的城市加入汽車限購的行列，此舉或?qū)е轮袊囦N量減少40萬輛 中汽協(xié)常務(wù)副會長董揚昨天在接受媒體采訪時，提出四點建議，其中呼吁出臺刺激政策，促進以舊換新。 根據(jù)法國汽車制造商協(xié)會CCFA（Comité des Constructeurs Français d'Automobiles）日前公布的數(shù)據(jù)，今年6月法國乘用車注冊量同比下滑了9%，跌幅較5月份的10.3%有所收窄。 庫存：中國海關(guān)總署周三公布的數(shù)據(jù)顯示，中國6月進口天然橡膠（包括膠乳）13萬噸，較上月下滑27.8%，較上年同期下滑18.8%。5月進口量為18萬噸，去年6月進口16萬噸。中國1-6月進口天然橡膠116萬噸，較上年同期增長18.1%。進口量環(huán)比在下降，保稅區(qū)貨物消耗，去庫存化進行中。 本周，青島保稅區(qū)橡膠出貨勢頭不減，較大倉庫多則出庫1500噸以上，少在500噸左右，中大型倉庫平均出庫約在800噸附近。由于到港船貨相對不多，入庫不顯緊張；主要是倉庫清理室外場地為主，基本上把貨物倒入庫內(nèi)，導致一定程度的入庫不暢。而且聽聞，下游工廠購貨很挑剔，必須是室內(nèi)的貨物，室外的不予考慮，致使客戶也是想方設(shè)法往庫內(nèi)轉(zhuǎn)移。 截至6月30日，日本港口橡膠庫存較截至6月20日的12,217噸下降5.2%至11,585噸，持續(xù)下降。 輪胎廠開工不錯，廠庫原料正常，采購正常，但庫存都逐漸向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移，聽聞經(jīng)銷商銷售很不好，庫存不斷增加，后期消耗這一問題的途徑就是輪胎廠降低開工率，因為需求和出口不會出現(xiàn)較大增長。供應(yīng)方面壓力減輕，進口量減少，去庫存化過程進行，泰國近期雨水多，原料略顯緊張。保稅區(qū)庫存緩慢下降，但從近期情況看，庫存的下降并不是由于需求的增長引起的，而是消防檢查導致室外貨物清理，可用庫容下降導致，同時進口量下降，港上貨物也不多而致。基本面在發(fā)生一些變化，建議謹慎看空，但看多為時尚早。 |
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早盤提示
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趨勢觀點不變，繼續(xù)維持謹慎看空。期貨市場的打壓力量，一是來自全乳膠交割的壓力，一是來自舊倉單未來注銷價格靠向市場價的壓力。周一將公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)，市場預期均不理想，預計會給市場帶來壓力
交易提示：反彈全部逢高出局，舊空單繼續(xù)持空，可少量增持部分空單，止損17700. |
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