銀監(jiān)會(huì)有關(guān)人士昨日向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》透露，銀監(jiān)會(huì)正在就利用資本充足率、撥備率、杠桿率、流動(dòng)性四大監(jiān)管新工具，對商業(yè)銀行實(shí)施新的審慎監(jiān)管框架起草指導(dǎo)性文件，并將于近期出臺(tái)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于去年剛剛通過5400億元巨額外源融資，初步解決資本問題的國內(nèi)商業(yè)銀行來說，這無疑意味著新一輪的再融資壓力。
“中國版巴Ⅲ”
記者獲悉，在此前銀監(jiān)會(huì)某內(nèi)部會(huì)議上，銀監(jiān)會(huì)方面曾表示，加快推動(dòng)“巴塞爾Ⅱ”和“巴塞爾Ⅲ”的同步實(shí)施，并行推進(jìn)第一支柱和第二支柱工作，并將各類緩沖與附加以及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與重大風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況及成效掛鉤。從2011年起步，在“十二五”期間全面實(shí)施新的國際標(biāo)準(zhǔn)。
去年9月初，銀監(jiān)會(huì)曾下發(fā)《新四大工具實(shí)施要求簡表(討論稿)》(下稱《討論稿》)，就資本充足率、動(dòng)態(tài)撥備率、流動(dòng)性指標(biāo)和杠桿率四大監(jiān)管工具征求銀行意見。
近日有媒體報(bào)道稱，銀監(jiān)會(huì)上報(bào)的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動(dòng)性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù)，具體指引已進(jìn)入最后一輪意見征詢。
根據(jù)《討論稿》，資本充足率方面，商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和總的資本充足率分別為6%、8%和10%，而這些指標(biāo)分別高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的4.5%、6%和8%的要求。同時(shí)，大型銀行還要增加一定的系統(tǒng)重要性銀行附加資本。
此外，監(jiān)管層還引入了超額資本的概念，這部分比例在0~4%之間，必要時(shí)可以調(diào)整為0~5%。
為防止過快實(shí)施更高的資本標(biāo)準(zhǔn)影響全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，巴塞爾委員會(huì)安排了過渡期，即自2019年開始正常條件下商業(yè)銀行的普通股(含留存收益)充足率、一級資本充足率和總資本充足率最低應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。
而討論階段的“中國版巴Ⅲ”在過渡期設(shè)計(jì)方面顯得更為緊迫，多數(shù)指標(biāo)要求商業(yè)銀行2011年開始實(shí)施，最晚2016年達(dá)標(biāo)。
銀行承壓
對于最終敲定的具體監(jiān)管指標(biāo)數(shù)值以及過渡期等細(xì)節(jié)，上述銀監(jiān)會(huì)人士并未透露。
但此前，銀監(jiān)會(huì)曾表示，巴塞爾委員會(huì)定量測算結(jié)果表明，按照新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國際同業(yè)平均水平，在新興經(jīng)濟(jì)體中也位居前列。總體來看，國際銀行資本監(jiān)管制度改革對國內(nèi)銀行的短期影響有限，但長期影響值得關(guān)注。
一股份制銀行風(fēng)控部負(fù)責(zé)人表示，新的資本監(jiān)管指標(biāo)對剛完成一輪再融資的中國銀行業(yè)來說，2011年當(dāng)年的壓力不大，基本都能符合監(jiān)管要求，但2~3年內(nèi)的情況就不好說了。
興業(yè)銀行資金運(yùn)營中心研究報(bào)告也表示，如果資本充足率要求在未來三年不斷提高，假定大型銀行在現(xiàn)有水平提高0.5個(gè)百分點(diǎn)、股份制銀行提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，最終兩者都提升至12.0%，則即便維持目前的政策性利差格局，我國上市銀行都不可能完全利用盈利來內(nèi)源式地完成資本補(bǔ)充。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于去年剛剛通過5400億元巨額外源融資，初步解決資本問題的國內(nèi)商業(yè)銀行來說，這無疑意味著新一輪的再融資壓力。
“中國版巴Ⅲ”
記者獲悉，在此前銀監(jiān)會(huì)某內(nèi)部會(huì)議上，銀監(jiān)會(huì)方面曾表示，加快推動(dòng)“巴塞爾Ⅱ”和“巴塞爾Ⅲ”的同步實(shí)施，并行推進(jìn)第一支柱和第二支柱工作，并將各類緩沖與附加以及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與重大風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況及成效掛鉤。從2011年起步，在“十二五”期間全面實(shí)施新的國際標(biāo)準(zhǔn)。
去年9月初，銀監(jiān)會(huì)曾下發(fā)《新四大工具實(shí)施要求簡表(討論稿)》(下稱《討論稿》)，就資本充足率、動(dòng)態(tài)撥備率、流動(dòng)性指標(biāo)和杠桿率四大監(jiān)管工具征求銀行意見。
近日有媒體報(bào)道稱，銀監(jiān)會(huì)上報(bào)的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動(dòng)性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù)，具體指引已進(jìn)入最后一輪意見征詢。
根據(jù)《討論稿》，資本充足率方面，商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和總的資本充足率分別為6%、8%和10%，而這些指標(biāo)分別高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的4.5%、6%和8%的要求。同時(shí)，大型銀行還要增加一定的系統(tǒng)重要性銀行附加資本。
此外，監(jiān)管層還引入了超額資本的概念，這部分比例在0~4%之間，必要時(shí)可以調(diào)整為0~5%。
為防止過快實(shí)施更高的資本標(biāo)準(zhǔn)影響全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，巴塞爾委員會(huì)安排了過渡期，即自2019年開始正常條件下商業(yè)銀行的普通股(含留存收益)充足率、一級資本充足率和總資本充足率最低應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。
而討論階段的“中國版巴Ⅲ”在過渡期設(shè)計(jì)方面顯得更為緊迫，多數(shù)指標(biāo)要求商業(yè)銀行2011年開始實(shí)施，最晚2016年達(dá)標(biāo)。
銀行承壓
對于最終敲定的具體監(jiān)管指標(biāo)數(shù)值以及過渡期等細(xì)節(jié)，上述銀監(jiān)會(huì)人士并未透露。
但此前，銀監(jiān)會(huì)曾表示，巴塞爾委員會(huì)定量測算結(jié)果表明，按照新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國際同業(yè)平均水平，在新興經(jīng)濟(jì)體中也位居前列。總體來看，國際銀行資本監(jiān)管制度改革對國內(nèi)銀行的短期影響有限，但長期影響值得關(guān)注。
一股份制銀行風(fēng)控部負(fù)責(zé)人表示，新的資本監(jiān)管指標(biāo)對剛完成一輪再融資的中國銀行業(yè)來說，2011年當(dāng)年的壓力不大，基本都能符合監(jiān)管要求，但2~3年內(nèi)的情況就不好說了。
興業(yè)銀行資金運(yùn)營中心研究報(bào)告也表示，如果資本充足率要求在未來三年不斷提高，假定大型銀行在現(xiàn)有水平提高0.5個(gè)百分點(diǎn)、股份制銀行提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，最終兩者都提升至12.0%，則即便維持目前的政策性利差格局，我國上市銀行都不可能完全利用盈利來內(nèi)源式地完成資本補(bǔ)充。
